怀特检验:识别自回归模型中的异方差性
怀特检验的思想是将残差项的平方作为因变量,并以回归变量作为自变量进行回归。如果回归结果中,自变量的系数显著,则表明残差项的方差与回归变量相关,即存在异方差性。
怀特检验的具体步骤如下:
1. 估计自回归模型,并获得残差项。
2. 将残差项的平方作为因变量,并以回归变量作为自变量进行回归。
3. 对回归结果中的自变量的系数进行t检验。
4. 如果t检验结果表明自变量的系数显著,则拒绝原假设(即不存在异方差性)。
怀特检验是一种简单易用的异方差性检验方法。它可以用于检验自回归模型中是否存在异方差性,并为异方差性的处理提供依据。
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